量化策略榜
汇量化英雄,500万实盘孵化资金等你来拿
榜单发布日期安排
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
第1期榜单
2016.12.1-2017.2.28
第2期榜单
2017.1.1-2017.3.31
第3期榜单
2017.2.1-2017.4.30
第4期榜单
2017.3.1-2017.5.31
第5期榜单
2017.4.1-2017.6.30
榜单日程安排
策略榜规则
发布规则
  • 1、
    每月每个用户可在策略榜发布三个有效策略,发布后的策略不可修改。
  • 2、
    每期榜单周期为三个月,每月一号会生成新一期的榜单。
  • 3、
    每期榜单的第一个月为策略提交报名时间,比如:第一期的报名时间为:2016年12年1到2016年12月31日,每期榜单报名时间以此类推。
  • 4、
    每月新发布的策略审核通过后即进入当月的榜单进行排行,该策略从下月开始每月会自动加入下期的榜单排行。
  • 5、
    榜单总排行为策略发布日到当前日期的评分排行。
策略审核规则
  • 1、
    提交策略榜的策略必须经过分钟回测,按日维度的分钟回测,可参考帮助文档相应函数修改调整。
  • 2、
    策略提交以后,即被克隆,与“我的策略”里的策略成为两个相互独立的策略。
  • 3、
    只允许投资沪深两市上市的A股股票,不允许投资于S、ST、*ST、S*ST以及SST类上市公司股票。
  • 4、
    总体仓位没有限制,可以满仓或空仓。主动建仓或调仓时,单只个股仓位占比不得高于10%。
  • 5、
    参数设定: 使用默认设定,包括手续费,滑点,印花税。
评比规则
  • 1、
    榜单评分由两个评分因子加权组成:每日模拟交易得分(70%)和回测得分(30%)。
  • 2、
    回测与模拟实盘评分由四个评分因子加权组成:对比CSI300的alpha(20%)、年化收益率/最大回撤(30%)、sharpe(30%)、Beta(20%)。
  • 3、
    回测时间段为2011年至2016年中随机抽取的24个月时间。
  • 4、
    每日榜单评分当日收盘后更新。
  • 5、
    每期榜单前十名,即有机会获得五百万实盘资金孵化资格。
  • 6、
    本次活动最终解释权归主办方所有。
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